PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.88% соответственно.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий CBAAX и AIVSX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.59

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.72

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.16

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Корреляция

Корреляция между CBAAX и AIVSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и AIVSX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и AIVSX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-50.90%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.76%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-24.31%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-31.09%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-7.34%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-5.93%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.59%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.75%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

9.93%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

17.56%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

15.96%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

16.55%

-5.78%