Сравнение CBAAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 4.15% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и PALDX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
CBAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CBAAX
PALDX
Сравнение CBAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.86 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.82 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.67 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и PALDX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и PALDX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -26.16% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -8.20% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -20.47% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -4.16% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -4.16% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.72% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и PALDX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 6.16% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 11.65% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 12.11% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 12.76% | -1.99% |