PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630Y2164

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

17 мая 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CBAAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Популярные сравнения:
CBAAX с FXAIX
Популярные сравнения:
CBAAX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) показал доход в 4.73% с начала года и 11.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBAAX составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CBAAX

С начала года

4.73%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

2.55%

1 год

11.12%

3 года

8.15%

5 лет

8.85%

10 лет

7.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%0.16%-2.40%0.22%3.80%4.73%
20240.12%2.38%2.67%-3.18%2.93%1.52%2.31%2.09%1.71%-1.81%2.33%-2.09%11.27%
20234.50%-3.17%2.26%1.28%-1.33%3.48%2.12%-1.83%-3.57%-1.88%6.86%4.94%13.82%
2022-3.67%-1.90%0.59%-5.98%1.39%-6.53%4.43%-3.07%-7.23%4.88%6.29%-2.52%-13.58%
2021-0.53%1.47%2.31%2.95%1.60%0.42%0.87%1.61%-2.97%3.61%-1.64%3.50%13.79%
2020-0.39%-4.20%-8.51%7.48%3.37%1.56%4.05%3.31%-1.92%-1.95%8.29%3.07%13.66%
20194.96%1.69%1.79%1.98%-3.42%4.60%0.13%-0.53%0.75%1.80%1.96%2.42%19.41%
20183.65%-2.93%-0.97%0.41%0.47%-0.07%1.89%-0.07%0.22%-4.93%1.54%-3.62%-4.63%
20172.13%1.86%0.94%1.38%1.86%0.17%2.11%0.14%1.32%1.36%1.14%1.09%16.65%
2016-2.95%-0.48%4.89%1.15%0.23%0.82%2.49%-0.07%0.30%-1.40%-0.15%1.07%5.85%
2015-0.30%3.10%-1.01%1.41%0.15%-1.91%1.50%-4.13%-1.70%5.18%-0.15%-1.27%0.53%
2014-1.97%3.45%0.09%0.54%1.86%0.91%-1.44%2.45%-1.46%1.37%1.73%-1.01%6.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBAAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CBAAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.06
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.65$0.64$0.38$0.90$0.92$0.50$0.59$0.63$0.51$0.47$0.46$0.29

Дивидендный доход

3.44%3.57%2.26%5.97%4.95%2.91%3.80%4.64%3.43%3.58%3.59%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.43$0.64
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.38
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.71$0.90
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.75$0.92
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.50
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.43$0.59
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.47$0.63
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.38$0.51
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.36$0.47
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.36$0.46
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.16$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-20.72%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.535
-12.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.300
-10.36%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.62
-10.08%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.282
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...