PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.19%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AIVSX charges 0.57%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 14.19% против 12.72% соответственно.

AIVSX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.82%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.27%
3 года*
23.93%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.19%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.14%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AIVSX and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between AIVSX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с AFMFX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AIVSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.33

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.22

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.05

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

13.61

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.69

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и VT

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-50.27%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.67%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-16.51%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.38%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-34.24%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.02%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.17%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и VT

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.17%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.70%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.04%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.23%

-0.65%

Сравнение комиссий AIVSX и VT

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и VT

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.65%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIVSX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.74%) compared to AIVSX (3.36%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор