PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, AIVSX returned 13.82%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.39% соответственно.

AIVSX

1 день
0.70%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.26%
С начала года
10.23%
1 год
18.21%
3 года*
21.93%
5 лет*
14.60%
10 лет*
13.82%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.23%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AIVSX and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between AIVSX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с AFMFX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AIVSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.68

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.34

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.37

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

10.09

-2.10

AIVSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и VT

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-50.27%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.67%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-16.51%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.38%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-34.24%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.67%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.98%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.27%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и VT

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.75% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.49%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.67%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.20%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.16%

-0.60%

Сравнение комиссий AIVSX и VT

AIVSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и VT

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AIVSX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.93%) compared to AIVSX (3.75%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор