PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.22%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AIVSX charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.96% соответственно.

AIVSX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.63%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.16%
10 лет*
14.22%

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		7.66%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between AIVSX and VT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between AIVSX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с AFMFX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AIVSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.79

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.48

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.50

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

10.81

-1.43

AIVSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и VT

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-50.27%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.67%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-16.51%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.38%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-34.24%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.84%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.00%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.23%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и VT

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.65%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.29%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.56%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.19%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.20%

-0.60%

Сравнение комиссий AIVSX и VT

AIVSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и VT

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.31%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AIVSX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.65%) compared to AIVSX (5.11%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор