PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIVSX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVSX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AIVSX с VT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVSX или VT.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVSX:

0.99

VT:

0.78

Коэф-т Сортино

AIVSX:

1.32

VT:

1.09

Коэф-т Омега

AIVSX:

1.19

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

AIVSX:

0.94

VT:

0.75

Коэф-т Мартина

AIVSX:

3.66

VT:

3.29

Индекс Язвы

AIVSX:

4.47%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

AIVSX:

18.66%

VT:

17.81%

Макс. просадка

AIVSX:

-50.67%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

AIVSX:

-1.53%

VT:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.24% соответственно.

AIVSX

С начала года

4.19%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

2.73%

1 год

17.50%

3 года

16.95%

5 лет

16.42%

10 лет

11.89%

VT

С начала года

5.36%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

2.26%

1 год

12.87%

3 года

12.04%

5 лет

13.37%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий AIVSX и VT

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIVSX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг риск-скорректированной доходности AIVSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIVSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и VT

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности VT в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		8.94%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.62%7.28%5.48%9.39%10.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и VT

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.67%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и VT

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...