PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIVSX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIVSXVT
Дох-ть с нач. г.14.80%10.40%
Дох-ть за 1 год28.55%18.37%
Дох-ть за 3 года11.94%5.84%
Дох-ть за 5 лет14.26%10.88%
Дох-ть за 10 лет11.45%8.49%
Коэф-т Шарпа2.501.60
Дневная вол-ть11.42%11.29%
Макс. просадка-50.56%-50.27%
Текущая просадка-0.03%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AIVSX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и VT

С начала года, AIVSX показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.42%
11.16%
AIVSX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Investment Company of America Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий AIVSX и VT

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
График комиссии AIVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIVSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIVSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIVSX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIVSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIVSX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIVSX, с текущим значением в 10.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.86
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.28

Сравнение коэффициента Шарпа AIVSX и VT

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIVSX и VT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.50
1.63
AIVSX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и VT

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VT в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
4.77%4.96%6.12%6.94%1.65%6.51%11.61%7.25%5.45%9.75%11.66%9.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.01%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и VT

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.03%
-0.03%
AIVSX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и VT

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 2.62% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.62%
2.53%
AIVSX
VT