Сравнение CBAAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.08% соответственно.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и FXAIX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CBAAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CBAAX
FXAIX
Сравнение CBAAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.49 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 7.30 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.97 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.76 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и FXAIX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и FXAIX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -33.79% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -12.13% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -24.50% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -33.79% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.23% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.83% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.53% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.34% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 9.53% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 18.32% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 16.92% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 18.05% | -7.28% |