Сравнение CBAAX с WWWEX
CBAAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CBAAX returned 9.12%/yr vs 15.25%/yr for WWWEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBAAX charges 0.35%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.12% против 15.25% соответственно.
CBAAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.12%
WWWEX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам CBAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 7.62% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 4.36% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between CBAAX and WWWEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.57 |
The correlation between CBAAX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
CBAAX
WWWEX
Сравнение CBAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.01 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | -0.02 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и WWWEX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -82.60% | +59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -13.86% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.62% | -17.66% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -26.62% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -36.00% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -9.99% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -41.22% | +38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 6.02% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и WWWEX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 3.49%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.23% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 13.68% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 17.24% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 19.55% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 19.22% | -8.43% |
Сравнение комиссий CBAAX и WWWEX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и WWWEX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности WWWEX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.49% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.47% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBAAX and WWWEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (5.23%) compared to CBAAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, CBAAX dropped -23.16% vs WWWEX's -82.60%.
CBAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAAX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор