Сравнение CBAAX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CBAAX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBAAX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | -1.31% | 16.62% | 11.27% | 13.82% | -13.58% | 13.79% | 13.20% | 19.42% | -4.63% | 16.65% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.45% против 16.19% соответственно.
CBAAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.45%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBAAX и WWWEX
CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
CBAAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
CBAAX
WWWEX
Сравнение CBAAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAAX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.39 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.65 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.57 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 1.42 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.39 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CBAAX и WWWEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAAX и WWWEX
Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio | 5.88% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок CBAAX и WWWEX
Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -82.60% | +59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -12.14% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.72% | -26.94% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -36.00% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -7.95% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -41.54% | +38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.88% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAAX и WWWEX
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBAAX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.99% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 14.24% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 18.32% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 19.91% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 19.12% | -8.35% |