PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.17% соответственно.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с AIVSX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CBAAX и ABALX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.28

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.43

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

10.15

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между CBAAX и ABALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и ABALX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и ABALX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-40.20%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.33%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-18.76%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-22.34%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-3.86%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.76%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и ABALX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 4.07% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.89%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.96%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

11.22%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

10.45%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

10.63%

+0.14%