PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с CGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с CGNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CGNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и CGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и CGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.85%14.51%18.73%-15.96%16.36%16.31%21.78%-5.88%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у CGNAX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям CGNAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.87% соответственно.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

CGNAX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.42%
1 год
15.52%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

American Funds Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALXCBAAX с AIVSX
Часто сравнивают с CGNAX:
CGNAX с VFIAXCGNAX с AGTHXCGNAX с FXAIXCGNAX с VOOCGNAX с VTTSXCGNAX с SPYCGNAX с JEPQ

Сравнение комиссий CBAAX и CGNAX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CGNAX в 0.36%.

CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. CGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CGNAX
Ранг доходности на риск CGNAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c CGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXCGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.84

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.82

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.83

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. CGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNAX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и CGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXCGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.05

Корреляция

Корреляция между CBAAX и CGNAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и CGNAX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CGNAX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
CGNAX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.62%5.48%4.79%2.78%6.42%5.11%3.97%5.48%6.06%3.40%4.30%4.51%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и CGNAX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки CGNAX в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и CGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXCGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-26.56%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.84%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-23.14%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-26.56%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-6.20%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-3.48%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.05%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и CGNAX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у American Funds Growth and Income Portfolio (CGNAX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXCGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.79%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.91%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

12.85%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

12.54%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

13.15%

-2.38%