Сравнение CB с WCN
CB (Chubb Limited) and WCN (Waste Connections, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while WCN operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 13.46%/yr for WCN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и WCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям WCN по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.46% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам CB и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
Correlation
The correlation between CB and WCN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
WCN:
$5.48
CB:
11.53
WCN:
28.30
CB:
0.80
WCN:
1.34
CB:
2.71
WCN:
3.11
CB:
$48.15B
WCN:
$9.65B
CB:
$17.01B
WCN:
$2.77B
CB:
$12.22B
WCN:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. WCN — Ранг доходности на риск
CB
WCN
Сравнение CB c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.84 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.56 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и WCN
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и WCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -68.85% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -21.69% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -24.75% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -24.75% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -31.59% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -21.74% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -8.40% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 11.64% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и WCN
Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.68% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 18.01% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.77% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.36% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 19.71% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и WCN
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности WCN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and WCN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (5.99%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs WCN's -68.85%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и WCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор