PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CB и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 12.77% против 47.53% соответственно.


CB

1 день
1.22%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
7.66%
С начала года
13.64%
1 год
33.38%
3 года*
22.25%
5 лет*
16.75%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.12%

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$642.27M$699.14M$607.36M
$163.14M$152.38M$225.17M

Сравнение доходности по годам CB и TECL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
13.64%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between CB and TECL is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.33

The correlation between CB and TECL shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

CB vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 9090
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CB c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.55

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

6.00

+3.84

CB vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и TECL

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-77.96%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-46.58%

+37.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-66.58%

+52.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-77.96%

+58.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-77.96%

+35.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-24.92%

+21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-18.45%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

19.75%

-16.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и TECL

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.51%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

29.61%

-21.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

66.17%

-50.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

77.25%

-57.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

76.96%

-56.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

73.74%

-49.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и TECL

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TECL в 4.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.11%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CB and TECL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs TECL's -77.96%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор