Сравнение CB с TECL
CB (Chubb Limited) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, CB returned 12.77%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CB и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 12.77% против 47.53% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам CB и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between CB and TECL is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between CB and TECL shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. TECL — Ранг доходности на риск
CB
TECL
Сравнение CB c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.55 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 6.00 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и TECL
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -77.96% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -46.58% | +37.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -66.58% | +52.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -77.96% | +58.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -77.96% | +35.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -24.92% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -18.45% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 19.75% | -16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и TECL
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.51%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 29.61% | -21.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 66.17% | -50.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 77.25% | -57.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 76.96% | -56.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 73.74% | -49.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и TECL
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CB and TECL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs TECL's -77.96%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор