Сравнение CB с RSG
CB (Chubb Limited) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 12.26% против 17.42% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам CB и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between CB and RSG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
RSG:
$64.32B
CB:
$28.35
RSG:
$6.98
CB:
11.53
RSG:
29.81
CB:
0.80
RSG:
2.10
CB:
2.71
RSG:
3.87
CB:
1.61
RSG:
5.37
CB:
$48.15B
RSG:
$16.70B
CB:
$17.01B
RSG:
$3.80B
CB:
$12.22B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. RSG — Ранг доходности на риск
CB
RSG
Сравнение CB c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.81 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.34 | +5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и RSG
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -65.99% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -20.28% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -22.54% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -22.54% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -34.02% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -18.48% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -11.83% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 12.36% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и RSG
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.88% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.66% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.66% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.18% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 19.09% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и RSG
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and RSG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.88%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs RSG's -65.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор