PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CB с NVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 11.89%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CB и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 11.89% против 6.20% соответственно.

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between CB and NVO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.17

The correlation between CB and NVO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$127.01B

NVO:

$182.49B

EPS

CB:

$28.35

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

CB:

11.35

NVO:

1.50

Коэффициент PEG

CB:

0.79

NVO:

0.06

Коэффициент P/S

CB:

2.67

NVO:

0.56

Коэффициент P/B

CB:

1.59

NVO:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

CB vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.82

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-1.01

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.77

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-1.14

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.82

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CB и NVO

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-74.70%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-55.03%

+45.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-74.70%

+60.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-74.70%

+55.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-74.70%

+32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-70.19%

+64.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-17.77%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

37.21%

-32.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и NVO

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.11%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.75%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

38.30%

-25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

52.08%

-34.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

38.31%

-17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

32.56%

-8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и NVO

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NVO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.88B
96.82B
(CB) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CB and NVO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs NVO's -74.70%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор