Сравнение CB с NVO
CB (Chubb Limited) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.18%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.17% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 12.18%
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам CB и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.66% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CB and NVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between CB and NVO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$135.46B
NVO:
$215.05B
CB:
$28.45
NVO:
DKK 27.42
CB:
12.07
NVO:
11.57
CB:
0.84
NVO:
0.50
CB:
2.84
NVO:
4.30
CB:
1.70
NVO:
6.95
CB:
$48.15B
NVO:
DKK 327.80B
CB:
$17.01B
NVO:
DKK 268.30B
CB:
$12.22B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. NVO — Ранг доходности на риск
CB
NVO
Сравнение CB c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.53 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.84 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и NVO
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -74.70% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -49.17% | +39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -74.70% | +60.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -74.70% | +55.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -74.70% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.87% | +64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -17.83% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 31.10% | -26.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и NVO
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.47%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 11.68% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 37.71% | -24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 51.65% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 38.48% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 32.57% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и NVO
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NVO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and NVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs NVO's -74.70%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор