Сравнение CB с NVO
CB (Chubb Limited) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.18% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам CB и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CB and NVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between CB and NVO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
NVO:
$220.46B
CB:
$28.45
NVO:
DKK 27.42
CB:
12.39
NVO:
11.83
CB:
0.86
NVO:
0.51
CB:
2.91
NVO:
4.40
CB:
1.74
NVO:
7.11
CB:
$48.15B
NVO:
DKK 327.80B
CB:
$17.01B
NVO:
DKK 268.30B
CB:
$12.22B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. NVO — Ранг доходности на риск
CB
NVO
Сравнение CB c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.39 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | -0.61 | +9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и NVO
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -74.70% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -49.17% | +39.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -74.70% | +60.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -74.70% | +55.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -74.70% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -63.95% | +61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -17.89% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 31.75% | -28.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и NVO
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.47%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 9.48% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 37.43% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 51.79% | -32.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 38.58% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 32.63% | -8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и NVO
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and NVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.48%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs NVO's -74.70%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор