PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.18% соответственно.


CB

1 день
0.11%
1 месяц
9.01%
6 месяцев
17.92%
С начала года
13.63%
1 год
30.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
17.51%
10 лет*
12.64%
Всё время*
11.14%

NVO

1 день
-1.41%
1 месяц
14.86%
6 месяцев
-17.63%
С начала года
0.91%
1 год
-19.26%
3 года*
-13.51%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.18%
Всё время*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и NVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
13.63%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.91%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between CB and NVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.17

The correlation between CB and NVO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$136.73B

NVO:

$220.46B

EPS

CB:

$28.45

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

CB:

12.39

NVO:

11.83

Коэффициент PEG

CB:

0.86

NVO:

0.51

Коэффициент P/S

CB:

2.91

NVO:

4.40

Коэффициент P/B

CB:

1.74

NVO:

7.11

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

Novo Nordisk A/S

Доходность на риск

CB vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 8989
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг доходности на риск NVO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.39

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

-0.61

+9.36

CB vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и NVO

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и NVO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-74.70%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-49.17%

+39.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-74.70%

+60.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-74.70%

+55.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-74.70%

+32.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-63.95%

+61.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-17.89%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

31.75%

-28.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и NVO

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.47%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.48%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

37.43%

-23.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

51.79%

-32.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

38.58%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

32.63%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и NVO

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NVO в 3.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.11%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
NVO
Novo Nordisk A/S
3.63%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
96.82B
(CB) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CB значения в USD, NVO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы


CB and NVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.48%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs NVO's -74.70%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор