PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 12.26% против 20.92% соответственно.


CB

1 день
0.38%
1 месяц
4.16%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.26%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-30.37%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.36%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и MSTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
MSTR
Strategy Inc
-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between CB and MSTR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.21

The correlation between CB and MSTR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$129.48B

MSTR:

$41.40B

EPS

CB:

$28.35

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

CB:

2.72

MSTR:

77.72

Коэффициент P/B

CB:

1.62

MSTR:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

Strategy Inc

Доходность на риск

CB vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.88

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

-1.27

+5.00

CB vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и MSTR

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и MSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-99.86%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-76.53%

+67.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-77.42%

+63.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-84.11%

+64.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-89.27%

+46.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-73.84%

+70.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-86.45%

+75.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

53.01%

-48.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и MSTR

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

21.60%

-15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

57.34%

-44.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

71.15%

-53.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

90.79%

-70.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

73.80%

-50.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и MSTR

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.49%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
MSTR
Strategy Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.88B
124.30M
(CB) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and MSTR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs MSTR's -99.86%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор