PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB с IWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 11.79%/yr for IWR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CB и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции IWR немного отстают с 11.79%.

CB

1 день
0.38%
1 месяц
4.16%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.26%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%

IWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.96%
1 год
21.77%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.23%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between CB and IWR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.53

Over the past year, the correlation between CB and IWR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

CB vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.59

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.28

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.68

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

10.26

-6.53

CB vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и IWR

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-58.78%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.17%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-21.09%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-26.18%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-40.59%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-7.80%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.13%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и IWR

Chubb Limited (CB) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.49%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.34%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

13.79%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

18.28%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

19.38%

+4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и IWR

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.49%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

CB and IWR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (6.08%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs IWR's -58.78%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор