Сравнение CB с HCA
CB (Chubb Limited) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 12.26% против 18.27% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам CB и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between CB and HCA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between CB and HCA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
HCA:
$28.46
CB:
11.58
HCA:
13.60
CB:
0.80
HCA:
1.62
CB:
2.72
HCA:
1.22
CB:
$48.15B
HCA:
$75.60B
CB:
$17.01B
HCA:
$31.37B
CB:
$12.22B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. HCA — Ранг доходности на риск
CB
HCA
Сравнение CB c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.15 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.44 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и HCA
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -54.74% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -33.62% | +24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -33.62% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -39.49% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -54.74% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -28.87% | +25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -11.04% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 11.15% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и HCA
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 8.97% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 21.53% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 27.33% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 29.90% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 32.63% | -8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и HCA
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности HCA в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and HCA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (8.97%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs HCA's -54.74%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор