Сравнение CB с GD
CB (Chubb Limited) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 12.39%/yr for GD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции GD немного впереди с 12.39%.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
GD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам CB и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
GD General Dynamics Corporation | 7.73% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between CB and GD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CB and GD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
GD:
$98.55B
CB:
$28.35
GD:
$15.92
CB:
11.53
GD:
22.58
CB:
0.80
GD:
2.85
CB:
2.71
GD:
1.82
CB:
1.61
GD:
3.78
CB:
$48.15B
GD:
$53.81B
CB:
$17.01B
GD:
$7.48B
CB:
$12.22B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. GD — Ранг доходности на риск
CB
GD
Сравнение CB c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 6.97 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и GD
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -75.67% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -14.53% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -22.55% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -22.55% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -51.63% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.68% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -15.60% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.23% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и GD
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.69% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 17.78% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 21.65% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.54% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 22.77% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и GD
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and GD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.69%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор