PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB с FXI

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 3.13%/yr for FXI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CB и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 12.26% против 3.13% соответственно.

CB

1 день
0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.88%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between CB and FXI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.33

The correlation between CB and FXI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

CB vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.15

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-0.07

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.18

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

-0.38

+4.11

CB vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и FXI

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-72.68%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-16.03%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-28.72%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-54.94%

+35.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-60.81%

+18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-27.42%

+23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-31.21%

+20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.66%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и FXI

Chubb Limited (CB) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.08% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.22%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.30%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.90%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

31.67%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

27.64%

-3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и FXI

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FXI в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

CB and FXI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.22%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs FXI's -72.68%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор