Сравнение CB с CW
CB (Chubb Limited) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 12.26% против 25.25% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам CB и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between CB and CW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between CB and CW shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
CW:
$28.26B
CB:
$28.35
CW:
$13.64
CB:
11.53
CW:
55.91
CB:
0.80
CW:
3.05
CB:
2.71
CW:
7.92
CB:
1.61
CW:
10.74
CB:
$48.15B
CW:
$3.61B
CB:
$17.01B
CW:
$1.34B
CB:
$12.22B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CW — Ранг доходности на риск
CB
CW
Сравнение CB c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.76 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 13.83 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CW
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -59.19% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -12.97% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -27.21% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -27.21% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -48.73% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | 0.00% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -13.89% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.46% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CW
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.42% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 25.90% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 33.02% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 27.89% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 30.32% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CW
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор