Сравнение CB с CMCSA
CB (Chubb Limited) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 12.26% против 1.27% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам CB и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between CB and CMCSA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between CB and CMCSA shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
CMCSA:
$88.62B
CB:
$28.35
CMCSA:
$5.05
CB:
11.58
CMCSA:
4.85
CB:
0.80
CMCSA:
0.10
CB:
2.72
CMCSA:
0.72
CB:
1.62
CMCSA:
1.00
CB:
$48.15B
CMCSA:
$125.28B
CB:
$17.01B
CMCSA:
$77.26B
CB:
$12.22B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
CB
CMCSA
Сравнение CB c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.67 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.26 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CMCSA
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -67.89% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -27.34% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -39.87% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -52.11% | +32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -52.11% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -47.99% | +44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -24.62% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 14.38% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CMCSA
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.12% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 24.86% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 29.24% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 26.96% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 26.49% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CMCSA
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CMCSA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CMCSA's -67.89%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор