Сравнение CB с BRO
CB (Chubb Limited) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.77% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам CB и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CB and BRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.37 |
The correlation between CB and BRO shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
BRO:
$4.76
CB:
11.53
BRO:
12.44
CB:
0.80
BRO:
0.91
CB:
2.71
BRO:
2.22
CB:
$48.15B
BRO:
$6.43B
CB:
$17.01B
BRO:
$3.82B
CB:
$12.22B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. BRO — Ранг доходности на риск
CB
BRO
Сравнение CB c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.87 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.45 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и BRO
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -55.85% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -50.55% | +41.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -55.85% | +41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -55.85% | +36.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -55.85% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -51.87% | +47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -13.54% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 30.26% | -26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и BRO
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.51% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 21.83% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 28.43% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 24.83% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 23.71% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и BRO
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BRO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and BRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs BRO's -55.85%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор