Сравнение CB с BMY
CB (Chubb Limited) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 1.19%/yr for BMY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 12.26% против 1.19% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
BMY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам CB и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 6.58% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between CB and BMY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
BMY:
$114.93B
CB:
$28.35
BMY:
$3.57
CB:
11.53
BMY:
15.77
CB:
0.80
BMY:
0.90
CB:
2.71
BMY:
2.37
CB:
1.61
BMY:
5.73
CB:
$48.15B
BMY:
$48.48B
CB:
$17.01B
BMY:
$33.33B
CB:
$12.22B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. BMY — Ранг доходности на риск
CB
BMY
Сравнение CB c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.59 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.50 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и BMY
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -72.03% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -11.83% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -36.85% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -47.67% | +28.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -47.67% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -19.07% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -22.38% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.56% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и BMY
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.35% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 18.25% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 27.09% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 24.04% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 25.30% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и BMY
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BMY в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.45% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and BMY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.35%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs BMY's -72.03%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор