Сравнение CB с BJ
CB (Chubb Limited) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CB returned 16.13%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
BJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | 4.32% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.20% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between CB and BJ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
BJ:
$11.67B
CB:
$28.35
BJ:
$4.35
CB:
11.53
BJ:
20.72
CB:
0.80
BJ:
2.29
CB:
2.71
BJ:
0.54
CB:
1.61
BJ:
4.65
CB:
$48.15B
BJ:
$21.97B
CB:
$17.01B
BJ:
$4.06B
CB:
$12.22B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. BJ — Ранг доходности на риск
CB
BJ
Сравнение CB c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.69 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.10 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и BJ
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -38.76% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -26.66% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -29.80% | +15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -29.80% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -24.79% | +20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -12.49% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 16.81% | -12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и BJ
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 11.63% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 22.58% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 29.84% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 32.31% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 37.14% | -13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и BJ
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and BJ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.63%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs BJ's -38.76%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор