Сравнение CB с AMZN
CB (Chubb Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.26% против 20.83% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам CB и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CB and AMZN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.22 |
The correlation between CB and AMZN shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
AMZN:
$2.59T
CB:
$28.35
AMZN:
$8.37
CB:
11.58
AMZN:
28.50
CB:
0.80
AMZN:
0.69
CB:
2.72
AMZN:
3.48
CB:
1.62
AMZN:
5.87
CB:
$48.15B
AMZN:
$742.78B
CB:
$17.01B
AMZN:
$348.59B
CB:
$12.22B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CB
AMZN
Сравнение CB c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.55 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.29 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и AMZN
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -94.40% | +43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -21.74% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -30.88% | +16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -56.15% | +36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -56.15% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -13.25% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -28.19% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 9.21% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и AMZN
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.92% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 20.73% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 30.13% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 35.53% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 32.48% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и AMZN
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and AMZN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs AMZN's -94.40%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор