Сравнение CAVA с MSFT
CAVA (CAVA Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, CAVA returned -12.00% vs -6.96% for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
CAVA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам CAVA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 21.54% | -47.97% | 162.45% | -1.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 8.47% |
Correlation
The correlation between CAVA and MSFT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CAVA:
$0.54
MSFT:
$16.79
CAVA:
132.28
MSFT:
25.45
CAVA:
0.72
MSFT:
1.78
CAVA:
7.15
MSFT:
10.01
CAVA:
$1.18B
MSFT:
$318.27B
CAVA:
$216.81M
MSFT:
$217.41B
CAVA:
$150.65M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CAVA
MSFT
Сравнение CAVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAVA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.44 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CAVA и MSFT
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -69.38% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -33.91% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | -20.67% | -32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.99% | -21.78% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 15.95% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и MSFT
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 9.95% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 22.34% | +19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.28% | 25.12% | +32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.24% | 26.63% | +32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.24% | 27.04% | +32.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и MSFT
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и MSFT
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (15.29%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs MSFT's -69.38%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор