Сравнение CAVA с MSFT
CAVA (CAVA Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CAVA returned 12.66%/yr vs 5.90%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
CAVA
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -21.99%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- -23.47%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам CAVA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 16.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 11.93% |
Correlation
The correlation between CAVA and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between CAVA and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAVA:
$7.93B
MSFT:
$2.98T
CAVA:
$0.54
MSFT:
$16.79
CAVA:
126.22
MSFT:
23.89
CAVA:
0.69
MSFT:
1.67
CAVA:
6.82
MSFT:
9.40
CAVA:
$1.18B
MSFT:
$318.27B
CAVA:
$216.81M
MSFT:
$217.41B
CAVA:
$150.65M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CAVA
MSFT
Сравнение CAVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.08 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и MSFT
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -69.38% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.46% | -34.50% | -17.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -34.50% | -36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -25.54% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -21.80% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 18.60% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и MSFT
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 10.80% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 24.46% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.25% | 27.35% | +31.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 27.05% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 27.18% | +32.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и MSFT
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и MSFT
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (16.99%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs MSFT's -69.38%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор