Сравнение CAVA с MSFT
CAVA (CAVA Group Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CAVA returned 7.38%/yr vs 15.04%/yr for MSFT. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
CAVA
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.98%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.57%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | $210.79M | $223.10M | $251.08M |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам CAVA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 12.74% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 11.93% |
Correlation
The correlation between CAVA and MSFT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.24 |
The correlation between CAVA and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAVA:
$7.71B
MSFT:
$3.62T
CAVA:
$0.54
MSFT:
$17.94
CAVA:
122.64
MSFT:
27.17
CAVA:
0.67
MSFT:
1.57
CAVA:
6.63
MSFT:
10.95
CAVA:
$1.18B
MSFT:
$331.84B
CAVA:
$216.81M
MSFT:
$225.47B
CAVA:
$150.65M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CAVA
MSFT
Сравнение CAVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.20 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.36 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и MSFT
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -69.38% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -34.50% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -34.50% | -36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -9.50% | -46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -21.80% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 19.33% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и MSFT
Текущая волатильность для CAVA Group Inc. (CAVA) составляет 13.79%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что CAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 16.44% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 26.64% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.07% | 31.98% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.15% | 28.10% | +31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.15% | 27.66% | +31.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и MSFT
CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и MSFT
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to CAVA (13.79%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор