PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAVA с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAVA и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CAVA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.93%
26.89%
CAVA
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAVA:

3.64

MSFT:

0.94

Коэф-т Сортино

CAVA:

3.70

MSFT:

1.30

Коэф-т Омега

CAVA:

1.52

MSFT:

1.18

Коэф-т Кальмара

CAVA:

6.14

MSFT:

1.21

Коэф-т Мартина

CAVA:

27.23

MSFT:

2.77

Индекс Язвы

CAVA:

6.97%

MSFT:

6.75%

Дневная вол-ть

CAVA:

52.17%

MSFT:

19.81%

Макс. просадка

CAVA:

-47.50%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

CAVA:

-21.10%

MSFT:

-6.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAVA:

$14.53B

MSFT:

$3.38T

EPS

CAVA:

$0.41

MSFT:

$12.10

Цена/прибыль

CAVA:

309.24

MSFT:

37.56

Общая выручка (12 мес.)

CAVA:

$913.49M

MSFT:

$254.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAVA:

$260.38M

MSFT:

$176.28B

EBITDA (12 мес.)

CAVA:

$107.01M

MSFT:

$139.14B

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 176.99%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 16.97%.


CAVA

С начала года

176.99%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

28.79%

1 год

178.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

16.97%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-2.56%

1 год

17.76%

5 лет

23.77%

10 лет

26.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAVA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAVA, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.640.94
Коэффициент Сортино CAVA, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.701.30
Коэффициент Омега CAVA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.18
Коэффициент Кальмара CAVA, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.141.21
Коэффициент Мартина CAVA, с текущим значением в 27.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0027.232.77
CAVA
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.64
0.94
CAVA
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и MSFT

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAVA
CAVA Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и MSFT

Максимальная просадка CAVA за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.10%
-6.27%
CAVA
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и MSFT

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.39%
5.74%
CAVA
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAVA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab