PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAVA Group Inc. (CAVA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVA и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		36.55%-47.97%162.45%-1.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

CAVA

1 день
-0.94%
1 месяц
2.10%
С начала года
36.55%
6 месяцев
29.95%
1 год
-8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с MSFTCAVA с ET
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CAVA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.07

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.66

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.00

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

7.32

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.07

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между CAVA и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и QQQ

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CAVA и QQQ

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-82.97%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.28%

-12.62%

-43.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.88%

-7.86%

-39.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.14%

-32.99%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.49%

3.44%

+27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и QQQ

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.75%

6.61%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

12.82%

+31.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.92%

22.70%

+38.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.91%

22.38%

+37.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

22.25%

+37.66%