PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAVA с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAVA (CAVA Group Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, CAVA returned -12.54% vs 40.74% for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAVA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAVA Group Inc. (CAVA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVA показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

CAVA

1 день
0.59%
1 месяц
-20.58%
С начала года
22.25%
6 месяцев
31.70%
1 год
-12.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVA и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CAVA
CAVA Group Inc.		22.25%-47.97%162.45%-1.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%11.20%

Correlation

The correlation between CAVA and QQQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAVA Group Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с MSFTCAVA с ET
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CAVA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.57

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.37

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.42

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

13.14

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVA на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.57

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CAVA и QQQ

Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-82.97%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.65%

-11.96%

-40.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.45%

-0.74%

-51.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-32.78%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.25%

3.11%

+23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVA и QQQ

CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.19%

4.51%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

12.10%

+29.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.29%

15.94%

+41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

22.37%

+36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.20%

22.29%

+36.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVA и QQQ

CAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVA
CAVA Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CAVA and QQQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (15.19%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVA и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор