PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAUSX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAUSX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CAUSX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.75% против -13.82% соответственно.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с NEXTXCAUSX с SISEXCAUSX с DEBTXCAUSX с EMSQXCAUSX с EQTIX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий CAUSX и GUSTX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

CAUSX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.18

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

10.74

-10.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

7.08

-6.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

20.50

-19.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

58.55

-56.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.18

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.44

+1.18

Корреляция

Корреляция между CAUSX и GUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и GUSTX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и GUSTX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAUSXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-79.98%

+65.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-0.20%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-1.19%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-79.98%

+65.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-77.89%

+74.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-35.61%

+32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.07%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и GUSTX

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAUSXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.29%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.83%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

1.27%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

1.73%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

25.44%

-21.40%