PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAUSX с EQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAUSX с EQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).

CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CAUSX и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAUSX и EQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		-5.60%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 0.75% против 8.25% соответственно.

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%

EQTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-3.75%
1 год
7.47%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Shelton Equity Income Fund

Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с NEXTXCAUSX с SISEXCAUSX с DEBTXCAUSX с EMSQXCAUSX с FUMBX
Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с JEPIEQTIX с MFHVXEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY

Сравнение комиссий CAUSX и EQTIX

CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund
EQTIX
Shelton Equity Income Fund

Доходность на риск

CAUSX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAUSX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAUSXEQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.53

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.86

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.65

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

3.10

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAUSX vs. EQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAUSX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQTIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAUSX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAUSXEQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между CAUSX и EQTIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAUSX и EQTIX

Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности EQTIX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		7.24%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Просадки

Сравнение просадок CAUSX и EQTIX

Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и EQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAUSXEQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-53.77%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-10.43%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-19.03%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

-29.85%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-7.16%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-7.21%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.19%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CAUSX и EQTIX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) составляет 1.84%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAUSXEQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

3.45%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

7.52%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

14.71%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

13.12%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

14.31%

-10.27%