PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATY с NMIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CATY с NMIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CATY (Cathay General Bancorp) and NMIH (NMI Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CATY in Banks - Regional, NMIH in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, CATY returned 9.87%/yr vs 19.43%/yr for NMIH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CATY и NMIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cathay General Bancorp (CATY) и NMI Holdings, Inc. (NMIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у NMIH с доходностью -11.55%. За последние 10 лет акции CATY уступали акциям NMIH по среднегодовой доходности: 9.87% против 19.43% соответственно.

CATY

1 день
2.96%
1 месяц
2.55%
С начала года
21.91%
6 месяцев
17.80%
1 год
38.68%
3 года*
27.14%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.87%

NMIH

1 день
1.86%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-3.79%
1 год
-8.10%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
19.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATY и NMIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATY
Cathay General Bancorp		21.91%4.64%10.34%13.49%-2.11%37.74%-11.64%17.48%-18.47%13.40%
NMIH
NMI Holdings, Inc.		-11.55%10.96%23.85%42.01%-4.35%-3.53%-31.74%85.88%5.00%59.62%

Correlation

The correlation between CATY and NMIH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.49

The correlation between CATY and NMIH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CATY:

$3.92B

NMIH:

$2.79B

EPS

CATY:

$4.84

NMIH:

$1.27K

Коэффициент P/E

CATY:

12.01

NMIH:

0.03

Коэффициент PEG

CATY:

1.97

NMIH:

0.00

Коэффициент P/S

CATY:

2.90

NMIH:

0.02

Коэффициент P/B

CATY:

1.31

NMIH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CATY:

$1.38B

NMIH:

$184.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CATY:

$590.12M

NMIH:

$479.49M

EBITDA (12 мес.)

CATY:

$347.76M

NMIH:

$395.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cathay General Bancorp

NMI Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CATY:
CATY с EWBCCATY с BANFCATY с CARGCATY с ZYMECATY с UCBICATY с MFCCATY с ARCT
Часто сравнивают с NMIH:
NMIH с COOPNMIH с COSTNMIH с VOONMIH с UCBINMIH с NTBNMIH с PHMNMIH с BNTX

Доходность на риск

CATY vs. NMIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATY
Ранг доходности на риск CATY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NMIH
Ранг доходности на риск NMIH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATY c NMIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и NMI Holdings, Inc. (NMIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATYNMIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.34

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.30

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.45

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

-0.74

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATY vs. NMIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NMIH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATY и NMIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATYNMIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.34

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CATY и NMIH

Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что больше максимальной просадки NMIH в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и NMIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATYNMIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.65%

-73.07%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-18.08%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-21.42%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-41.78%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.71%

-73.07%

+17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.38%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-26.81%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

10.98%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CATY и NMIH

Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 6.45%, в то время как у NMI Holdings, Inc. (NMIH) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATYNMIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

19.20%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

24.19%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

29.01%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

40.60%

-7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATY и NMIH

Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как NMIH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATY
Cathay General Bancorp		2.48%2.81%2.86%3.05%3.33%2.95%3.85%3.26%3.07%2.06%1.97%1.79%
NMIH
NMI Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CATY и NMIH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и NMI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
322.91M
183.48B
(CATY) Общая выручка
(NMIH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CATY и NMIH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cathay General Bancorp и NMI Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CATY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NMIH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CATY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

NMIH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CATY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

NMIH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.

Часто задаваемые вопросы

CATY and NMIH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMIH has higher volatility (6.79%) compared to CATY (6.45%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs NMIH's -73.07%.

CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATY и NMIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор