Сравнение CAT с WM
CAT (Caterpillar Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, WM in Waste Management. Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 31.33% против 15.36% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам CAT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CAT and WM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between CAT and WM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
WM:
$88.75B
CAT:
$20.07
WM:
$6.91
CAT:
45.37
WM:
31.76
CAT:
3.00
WM:
2.60
CAT:
6.04
WM:
3.49
CAT:
22.73
WM:
8.86
CAT:
$70.76B
WM:
$25.41B
CAT:
$23.01B
WM:
$5.61B
CAT:
$15.31B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. WM — Ранг доходности на риск
CAT
WM
Сравнение CAT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.96 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.36 | +11.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -0.79 | +37.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и WM
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -77.85% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -16.70% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -18.14% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -18.14% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -30.07% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -10.24% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -17.69% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 7.58% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и WM
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 6.13% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 14.08% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 19.03% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.62% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 19.54% | +11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и WM
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и WM
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and WM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs WM's -77.85%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор