PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAT с SOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CAT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 31.33% против 35.55% соответственно.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
-1.05%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
157.79%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between CAT and SOXX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.53

The correlation between CAT and SOXX shifts across timeframes, from 0.50 (10 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CAT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
4.43

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
4.37

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

10.50

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

38.20

-1.40

CAT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и SOXX

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-70.21%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.77%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-41.36%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-45.75%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-45.75%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.16%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-19.95%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.33%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и SOXX

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 13.16%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

19.42%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

31.46%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

37.35%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

36.73%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

33.77%

-2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и SOXX

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CAT and SOXX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs SOXX's -70.21%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 4.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор