Сравнение CAT с SHW
CAT (Caterpillar Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции SHW по среднегодовой доходности: 31.33% против 13.58% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам CAT и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between CAT and SHW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
SHW:
$78.72B
CAT:
$20.07
SHW:
$10.42
CAT:
45.37
SHW:
30.45
CAT:
3.00
SHW:
2.96
CAT:
6.04
SHW:
3.31
CAT:
22.73
SHW:
17.77
CAT:
$70.76B
SHW:
$23.94B
CAT:
$23.01B
SHW:
$11.76B
CAT:
$15.31B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. SHW — Ранг доходности на риск
CAT
SHW
Сравнение CAT c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.95 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.47 | +11.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -0.99 | +37.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и SHW
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -52.02% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -21.36% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -25.69% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -42.46% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -42.46% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -19.53% | +16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -11.63% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 10.28% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и SHW
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 9.00% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 19.26% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 25.46% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 26.27% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 26.58% | +4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и SHW
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и SHW
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and SHW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs SHW's -52.02%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор