Сравнение CAT с LPLA
CAT (Caterpillar Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAT имеют среднегодовую доходность 31.33%, а акции LPLA немного отстают с 30.16%.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -21.78%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
Сравнение доходности по годам CAT и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between CAT and LPLA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CAT and LPLA has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
LPLA:
$23.78B
CAT:
$20.07
LPLA:
$11.30
CAT:
45.37
LPLA:
26.17
CAT:
3.00
LPLA:
1.10
CAT:
6.04
LPLA:
1.29
CAT:
22.73
LPLA:
4.18
CAT:
$70.76B
LPLA:
$18.26B
CAT:
$23.01B
LPLA:
$7.58B
CAT:
$15.31B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. LPLA — Ранг доходности на риск
CAT
LPLA
Сравнение CAT c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.92 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.66 | +11.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.35 | +38.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и LPLA
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -69.32% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -33.12% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -33.18% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -33.18% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -60.34% | +16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -25.63% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -13.92% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 16.17% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и LPLA
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 9.76% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 27.80% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 36.17% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 36.05% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 38.10% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и LPLA
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности LPLA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и LPLA
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and LPLA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs LPLA's -69.32%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор