PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с IR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с IR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, IR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CAT returned 35.17%/yr vs 9.19%/yr for IR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CAT и IR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -6.54%.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

IR

1 день
1.09%
1 месяц
3.69%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-9.45%
1 год
-10.23%
3 года*
5.01%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и IR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%58.10%
IR
Ingersoll-Rand Plc		-6.54%-12.34%17.06%48.21%-15.41%35.85%24.21%92.80%-39.73%59.67%

Correlation

The correlation between CAT and IR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.60

The correlation between CAT and IR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CAT:

$20.07

IR:

$1.96

Коэффициент P/E

CAT:

45.37

IR:

37.72

Коэффициент PEG

CAT:

3.00

IR:

8.97

Коэффициент P/S

CAT:

6.04

IR:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

IR:

$7.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

IR:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

IR:

$1.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Ingersoll-Rand Plc

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с IR:
IR с GWWIR с CARRIR с JBLIR с SPYIR с GRPNIR с UNHIR с NVDA

Доходность на риск

CAT vs. IR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IR
Ранг доходности на риск IR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c IR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.31

+4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-0.22

+5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.97

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.34

+11.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-0.76

+37.56

CAT vs. IR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа IR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и IR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и IR

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и IR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-50.27%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-30.56%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-36.62%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-36.62%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-29.65%

+26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-12.83%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

13.51%

-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и IR

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

9.29%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

25.60%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

33.43%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

30.08%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

34.36%

-3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и IR

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности IR в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%0.00%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и IR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
1.85B
(CAT) Общая выручка
(IR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и IR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Ingersoll-Rand Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
35.1%
42.9%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

IR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

IR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

IR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and IR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to IR (9.29%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs IR's -50.27%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и IR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор