Сравнение CAT с GPN
CAT (Caterpillar Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, GPN in Specialty Business Services. Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs -0.28%/yr for GPN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 31.33% против -0.28% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам CAT и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between CAT and GPN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CAT and GPN has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAT:
$20.07
GPN:
-$3.90
CAT:
6.04
GPN:
1.39
CAT:
$70.76B
GPN:
$8.83B
CAT:
$23.01B
GPN:
$4.25B
CAT:
$15.31B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. GPN — Ранг доходности на риск
CAT
GPN
Сравнение CAT c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.41 | +11.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -0.81 | +37.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и GPN
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке GPN в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -70.17% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -29.95% | +16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -53.95% | +19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -66.52% | +32.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -70.17% | +26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -67.54% | +64.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -18.90% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 14.92% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и GPN
Caterpillar Inc. (CAT) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 13.16% и 13.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 13.23% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 30.58% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 39.63% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 36.64% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 34.55% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и GPN
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GPN в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и GPN
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and GPN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.23%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs GPN's -70.17%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор