Сравнение CAT с DFS
CAT (Caterpillar Inc.) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAT и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 60.35%
- 6 месяцев
- 54.55%
- 1 год
- 158.22%
- 3 года*
- 59.69%
- 5 лет*
- 34.68%
- 10 лет*
- 31.19%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAT и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 60.35% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between CAT and DFS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between CAT and DFS shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$70.76B
DFS:
$10.25B
CAT:
$23.01B
DFS:
$7.81B
CAT:
$15.31B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. DFS — Ранг доходности на риск
CAT
DFS
Сравнение CAT c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CAT и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и DFS
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAT and DFS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAT и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор