PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAT returned 31.20%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 60.51%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 31.20% против 22.25% соответственно.

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between CAT and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.29

The correlation between CAT and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CAT:

$20.07

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

CAT:

45.62

COST:

36.77

Коэффициент PEG

CAT:

3.02

COST:

2.88

Коэффициент P/S

CAT:

6.07

COST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

CAT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
-0.18

+4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
-0.13

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.98

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

-0.22

+11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.95

-0.51

+39.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.76, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76

-0.18

+4.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.02

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CAT и COST

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-53.39%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-15.38%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-20.74%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-31.40%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-31.40%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-10.93%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.74%

-13.36%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

7.15%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и COST

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.71%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.35%

14.53%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

18.79%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

22.71%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

21.95%

+8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и COST

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
17.42B
70.53B
(CAT) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
35.1%
-25.1%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs COST's -53.39%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор