Сравнение CAT с BX
CAT (Caterpillar Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 29.78%/yr vs 21.56%/yr for BX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 29.78% против 21.56% соответственно.
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
BX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -22.81%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам CAT и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
BX Blackstone Inc. | -18.12% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between CAT and BX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CAT and BX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAT:
$398.13B
BX:
$148.46B
CAT:
$20.10
BX:
$3.90
CAT:
42.99
BX:
31.66
CAT:
2.84
BX:
11.64
CAT:
5.72
BX:
6.45
CAT:
21.58
BX:
11.57
CAT:
$70.76B
BX:
$14.99B
CAT:
$23.01B
BX:
$13.12B
CAT:
$15.31B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. BX — Ранг доходности на риск
CAT
BX
Сравнение CAT c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | -0.54 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.63 | -0.92 | +22.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и BX
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -88.09% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -44.76% | +26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -46.50% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -49.29% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -49.29% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -34.64% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -26.43% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 26.32% | -21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и BX
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 10.28% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 29.17% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 34.95% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 39.55% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 35.74% | -4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и BX
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.02% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и BX
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and BX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.49%) compared to BX (10.28%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs BX's -88.09%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор