Сравнение CAT с AJG
CAT (Caterpillar Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 31.33% против 18.56% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам CAT и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CAT and AJG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between CAT and AJG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$20.07
AJG:
$5.74
CAT:
45.37
AJG:
38.12
CAT:
3.00
AJG:
3.95
CAT:
6.04
AJG:
4.08
CAT:
$70.76B
AJG:
$13.94B
CAT:
$23.01B
AJG:
$7.63B
CAT:
$15.31B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. AJG — Ранг доходности на риск
CAT
AJG
Сравнение CAT c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.81 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.76 | +12.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.30 | +38.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и AJG
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -57.49% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -40.64% | +26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -44.40% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -44.40% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -44.40% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -36.46% | +33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -12.83% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 23.87% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и AJG
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 8.37% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 22.48% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 27.85% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 22.98% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 23.08% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и AJG
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и AJG
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and AJG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs AJG's -57.49%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор