PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с ADSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 13.54%/yr for ADSK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -32.97%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции ADSK по среднегодовой доходности: 31.33% против 13.54% соответственно.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

ADSK

1 день
-3.47%
1 месяц
-14.11%
С начала года
-32.97%
6 месяцев
-33.33%
1 год
-33.54%
3 года*
-2.38%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
ADSK
Autodesk, Inc.		-32.97%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Correlation

The correlation between CAT and ADSK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.31

The correlation between CAT and ADSK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$424.14B

ADSK:

$42.07B

EPS

CAT:

$20.07

ADSK:

$6.84

Коэффициент P/E

CAT:

45.37

ADSK:

29.03

Коэффициент PEG

CAT:

3.00

ADSK:

1.12

Коэффициент P/S

CAT:

6.04

ADSK:

5.66

Коэффициент P/B

CAT:

22.73

ADSK:

13.19

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

ADSK:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

ADSK:

$6.84B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

ADSK:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP

Доходность на риск

CAT vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATADSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-1.00

+5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-1.37

+6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.83

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.86

+12.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-1.88

+38.68

CAT vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа ADSK равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и ADSK

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и ADSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-76.92%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-39.28%

+25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-39.28%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-51.99%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-51.99%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-42.03%

+38.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-22.63%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

17.87%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и ADSK

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 13.16%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

13.87%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

27.98%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

33.70%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

35.22%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

36.50%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и ADSK

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
1.93B
(CAT) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
35.1%
91.0%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and ADSK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (13.87%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs ADSK's -76.92%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и ADSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор