PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASY с VDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, CASY returned 20.86%/yr vs 9.70%/yr for VDE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 20.86% против 9.70% соответственно.

CASY

1 день
2.65%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.30%
6 месяцев
39.65%
1 год
77.16%
3 года*
50.82%
5 лет*
29.48%
10 лет*
20.86%

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		40.30%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between CASY and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.28

The correlation between CASY and VDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

CASY vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASYVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.25

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.88

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.88

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

11.42

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASY vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASYVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CASY и VDE

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-74.20%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-11.80%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-21.41%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-26.58%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-69.29%

+35.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-6.43%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-19.96%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.00%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и VDE

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 8.20% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.99%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

16.33%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

20.38%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

26.40%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

29.93%

-2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и VDE

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.29%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CASY and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (8.20%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs VDE's -74.20%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор