Сравнение CARZ с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
CARZ и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 11.91% против 7.35% соответственно.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и XRT
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
CARZ vs. XRT — Ранг доходности на риск
CARZ
XRT
Сравнение CARZ c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.66 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.15 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.30 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 3.42 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.66 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и XRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и XRT
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и XRT
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -65.81% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -13.53% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -44.57% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -47.02% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -16.69% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -15.01% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.16% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и XRT
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 5.66% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 14.63% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 24.74% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 27.01% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 27.16% | -1.13% |