PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

CARZ и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.87% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий CARZ и TDIV

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

CARZ vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.25

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.88

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.28

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

7.79

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.42

Корреляция

Корреляция между CARZ и TDIV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и TDIV

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и TDIV

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-31.97%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-10.74%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-31.97%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-31.97%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-7.09%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-4.88%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.83%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и TDIV

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.03%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

13.68%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

23.53%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

20.44%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

20.73%

+5.30%