Сравнение CARZ с RTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).
CARZ и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и RTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и RTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 11.91% против 13.71% соответственно.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и RTH
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.
Доходность на риск
CARZ vs. RTH — Ранг доходности на риск
CARZ
RTH
Сравнение CARZ c RTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | RTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.37 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.42 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 5.46 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и RTH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и RTH
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RTH в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и RTH
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и RTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -42.32% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -9.02% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -25.00% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -25.00% | -26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -5.34% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -7.38% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.35% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и RTH
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.55% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 8.86% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 14.75% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 16.75% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 17.52% | +8.51% |