PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

CARZ и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.91% против 12.87% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий CARZ и QCLN

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

CARZ vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.23

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.97

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

12.27

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.20

Корреляция

Корреляция между CARZ и QCLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и QCLN

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и QCLN

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-76.18%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-16.18%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-69.49%

+29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-71.73%

+20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-45.67%

+37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-43.54%

+30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.24%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и QCLN

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) составляет 10.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что CARZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

13.73%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

27.33%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

37.76%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

37.87%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

34.62%

-8.59%