PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 14.19%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-21.28%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between CARZ and KNG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between CARZ and KNG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CARZ и KNG

Секторы
CARZ
KNG

Технологии

34.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

21.9%
5.3%

Промышленность

8.6%
20.2%

Сырьевые материалы

6.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

CARZ
34.3%
KNG
4.6%

Потребительский циклический сектор

CARZ
21.9%
KNG
5.3%

Промышленность

CARZ
8.6%
KNG
20.2%

Сырьевые материалы

CARZ
6.7%
KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

CARZ
1.9%
KNG

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

KNG
23.6%

Энергетика

CARZ

-

KNG
2.9%

Финансовые услуги

CARZ

-

KNG
12.8%

Здравоохранение

CARZ

-

KNG
10.2%

Недвижимость

CARZ

-

KNG
4.6%

Коммунальные услуги

CARZ

-

KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

CARZ vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.18

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.82

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.47

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

3.67

+10.57

CARZ vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и KNG

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-35.12%

-16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-8.61%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-14.24%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-18.20%

-22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-0.41%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-4.10%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.43%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и KNG

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

4.20%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

8.16%

+18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

10.73%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

13.64%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

17.14%

+9.51%

Сравнение комиссий CARZ и KNG

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и KNG

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and KNG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (13.72%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, CARZ leads with 14.19% vs 6.03% for KNG. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.19% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.31% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while KNG is Dividend. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.75% for KNG.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор