Сравнение CARZ с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
CARZ и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -20.17% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и KNG
CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
CARZ vs. KNG — Ранг доходности на риск
CARZ
KNG
Сравнение CARZ c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.38 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.64 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.47 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 1.70 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.38 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и KNG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и KNG
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и KNG
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -35.12% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -10.55% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -18.20% | -22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.79% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -4.10% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.94% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и KNG
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.36% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 7.47% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 13.64% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 13.63% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 17.30% | +8.73% |