PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с KARS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 14.87%/yr vs -4.78%/yr for KARS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 45.91%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 5.04%.

CARZ

1 день
-6.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
45.91%
6 месяцев
45.04%
1 год
96.22%
3 года*
30.25%
5 лет*
14.87%
10 лет*
16.27%

KARS

1 день
-4.28%
1 месяц
-9.61%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.08%
1 год
49.48%
3 года*
2.98%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		45.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-27.09%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		5.04%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%

Correlation

The correlation between CARZ and KARS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.74

The correlation between CARZ and KARS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARZ и KARS

Секторы
CARZ
KARS

Технологии

34.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

21.5%
33.5%

Промышленность

7.5%
22.1%

Сырьевые материалы

6.5%
25.4%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
34.6%
KARS
19.0%

Потребительский циклический сектор

CARZ
21.5%
KARS
33.5%

Промышленность

CARZ
7.5%
KARS
22.1%

Сырьевые материалы

CARZ
6.5%
KARS
25.4%

Коммуникационные услуги

CARZ
1.9%
KARS

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

KARS

-

Энергетика

CARZ

-

KARS

-

Финансовые услуги

CARZ

-

KARS

-

Здравоохранение

CARZ

-

KARS

-

Недвижимость

CARZ

-

KARS

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO

Доходность на риск

CARZ vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.79

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.31

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

3.17

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

10.99

+13.84

CARZ vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа KARS равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и KARS

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-64.85%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.68%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-47.79%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-64.85%

+24.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-35.97%

+28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-28.34%

+15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.51%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и KARS

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.09%

11.59%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

21.33%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

27.82%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

30.09%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

29.41%

-2.87%

Сравнение комиссий CARZ и KARS

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и KARS

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности KARS в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.46%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and KARS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (16.09%) compared to KARS (11.59%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, CARZ leads with 14.87% vs -4.78% for KARS. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 11.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.87% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

CARZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.17% for KARS.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while KARS is Industrials Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.72% for KARS.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор