Сравнение CARZ с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
CARZ и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CARZ и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -19.71% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и IEDI
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
CARZ vs. IEDI — Ранг доходности на риск
CARZ
IEDI
Сравнение CARZ c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.40 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.74 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.69 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 2.02 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.40 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и IEDI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и IEDI
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и IEDI
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -30.60% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -10.57% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -29.79% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.99% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -6.98% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.59% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и IEDI
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.88% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 9.84% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 17.01% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 18.14% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 19.51% | +6.52% |