PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.49%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции CARZ уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 16.49% против 19.76% соответственно.

CARZ

1 день
-0.37%
1 месяц
19.08%
С начала года
57.52%
6 месяцев
60.74%
1 год
116.25%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.49%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		57.52%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between CARZ and GRID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.66

The correlation between CARZ and GRID shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и GRID

Секторы
CARZ
GRID

Технологии

60.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

19.5%
3.5%

Промышленность

8.1%
65.2%

Сырьевые материалы

6.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

CARZ
60.6%
GRID
11.0%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
GRID
3.5%

Промышленность

CARZ
8.1%
GRID
65.2%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

GRID

-

Энергетика

CARZ

-

GRID

-

Финансовые услуги

CARZ

-

GRID

-

Здравоохранение

CARZ

-

GRID

-

Недвижимость

CARZ

-

GRID

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

CARZ vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.67

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
3.50

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.45

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

4.42

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.71

16.72

+15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.67

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CARZ и GRID

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-40.56%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.73%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-20.77%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-29.64%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-40.56%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.33%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-8.43%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и GRID

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.95%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

16.08%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

19.39%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

21.00%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

22.81%

+3.46%

Сравнение комиссий CARZ и GRID

И CARZ, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и GRID

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.35%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and GRID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.14%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 16.49% for CARZ. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

CARZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.77% for GRID.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор