PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CARZ returned 16.49%/yr vs 11.24%/yr for FDL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 16.49% против 11.24% соответственно.

CARZ

1 день
-0.37%
1 месяц
19.08%
С начала года
57.52%
6 месяцев
60.74%
1 год
116.25%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.49%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		57.52%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between CARZ and FDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.48

Over the past year, the correlation between CARZ and FDL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CARZ и FDL

Секторы
CARZ
FDL

Технологии

60.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

19.5%
3.8%

Промышленность

8.1%
3.8%

Сырьевые материалы

6.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

CARZ
60.6%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
FDL
3.8%

Промышленность

CARZ
8.1%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

FDL
14.7%

Энергетика

CARZ

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

CARZ

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

CARZ

-

FDL
16.8%

Недвижимость

CARZ

-

FDL

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CARZ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.11

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
3.25

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.37

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

5.56

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.71

13.56

+19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.11

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CARZ и FDL

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-65.93%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-4.27%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-12.24%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-16.46%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-41.40%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.18%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-9.66%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.75%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и FDL

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

2.85%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

7.87%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

11.28%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

14.31%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

17.11%

+9.16%

Сравнение комиссий CARZ и FDL

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и FDL

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.35%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and FDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.14%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, CARZ leads with 16.49% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 16.49% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.35% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.45% for FDL.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор