PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

CARZ и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARZ имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции FDL немного отстают с 11.48%.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий CARZ и FDL

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

CARZ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.43

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.00

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.77

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

7.07

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между CARZ и FDL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и FDL

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и FDL

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-65.93%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-11.58%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-16.46%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-41.40%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-1.21%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-9.72%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.90%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и FDL

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

2.71%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

8.23%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

14.94%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

14.32%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

17.09%

+8.94%