PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с EATZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. CARZ is passively managed, while EATZ is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%5.72%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between CARZ and EATZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between CARZ and EATZ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CARZ и EATZ

Секторы
CARZ
EATZ

Технологии

34.3%

-

Потребительский циклический сектор

21.9%
78.2%

Промышленность

8.6%
4.9%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
34.3%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

CARZ
21.9%
EATZ
78.2%

Промышленность

CARZ
8.6%
EATZ
4.9%

Сырьевые материалы

CARZ
6.7%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

CARZ
1.9%
EATZ
2.3%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

EATZ
16.9%

Энергетика

CARZ

-

EATZ

-

Финансовые услуги

CARZ

-

EATZ

-

Здравоохранение

CARZ

-

EATZ

-

Недвижимость

CARZ

-

EATZ

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

CARZ vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

—

—

CARZ vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

—

—

Сравнение комиссий CARZ и EATZ

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и EATZ

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and EATZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.48% for EATZ.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор